交银施罗德环球精选灵活配置混合型发起式证券投资基金

更新时间：2022-03-30 03:59:57来源：网络整理

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告提交日期：2019年7月17日

§1 重要通知

董事会和基金管理人董事保证本报告所载信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司于 2019 年 7 月 16 日根据《基金合同》的规定对本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告进行了审核，确保不存在虚假记载或误导性内容在审查中。陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚信、勤勉、负责的态度管理和使用基金资产，但不保证基金一定会盈利。

基金的过往表现并不代表其未来表现。投资涉及风险。投资者在作出投资决定前应仔细阅读基金说明书。

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为 2019 年 4 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

§2 基金产品概览

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§3 主要财务指标及基金业绩

3.1 关键财务指标

货币：人民币

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注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，考虑费用后的实际收益水平应低于所列数字；

2、本期实现收益是指本基金扣除相关费用后的利息收入、投资收益和其他收益（不包括公允价值变动收益）的余额。当期利润为当期已实现收入加上当期。公允价值变动收益。

3.2 基金资产净值表现

3.2.1 报告期内基金每股净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：1、本基金业绩比较基准由“65%×MSCI中国A股指数+35%×新华巴克莱中国全债指数”变更为“65%×MSCI中国A股指数”指数+35%×中信标普全债指数”，同3.2.2。详见《交银施罗德基金管理有限公司关于变更交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金业绩比较基准及修改本基金发行的基金合同相关内容的公告》经理于 2013 年 6 月 26 日。”。

2、10月起交银施罗德基金官网，基金业绩比较基准由“65%×MSCI中国A股指数+35%×中信标普全债指数”变更为“65%×MSCI中国A股指数” 1、2015年指数+35%×中证综合债券指数”，同3.2.2。详见基金管理人2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于部分基金业绩比较基准变动及基金合同修改的公告》。

3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变化及与同期基准收益率变化的比较

交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

股票累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史趋势对比图

（2006 年 6 月 14 日至 2019 年 6 月 30 日）

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注：基金头寸建立期为基金合同生效之日起6个月。截至建仓期末，本基金的资产配置比例符合基金合同和募集说明书规定的投资比例。

§4 经理报告

4.1 基金管理人（或基金管理人组）简介

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注：基金管理人（或基金管理人团队）后续变动（如有），请关注基金管理人发布的相关公告。

4.2 管理人对报告期内基金运作合规、守信的说明

报告期内，基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等相关法律法规，按照诚信原则管理和使用基金资产，尽职尽责。运作符合相关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

4.3 公平贸易特别说明

4.3.1 公平交易制度的实施

公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度，确保资金的公平运作。其管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理账户，均严格遵循公平交易制度。

公司建立资源共享的投研信息平台，确保每个投资组合都有公平的机会获取投资信息、投资建议和实施投资决策。公司在交易执行过程中实行集中交易制度，建立公平的交易分配制度。对于交易所的公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分配”的原则，所有比例分配均通过交易系统进行；根据“分配”原则，交易结果按照事先独立确定的投资计划进行分配。

公司中央交易室和风险管理部对日常投资和交易行为进行监控，风险管理部负责对每个账户的公平交易进行事后分析，并按季度和年度进行。分析同一方向交易在不同时间窗口的类别收益率差异和交易价格差异，通过分析评价和信息披露加强对公平交易过程和结果的监督。

报告期内，公司严格执行公平交易制度，公平对待投资组合交银施罗德基金官网，未发现违反公平交易的情况。

4.3.2 异常事务行为特别说明

报告期内，本基金未发现异常交易行为。报告期内，公司管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价当日单边交易量较少的单边交易量超过公司总交易量的5%。当天的证券。因策略需要，当日发生逆向交易，未发现不公平交易及利益转移。本基金及公司管理的其他投资组合在不同时间窗口（如日内、三日内、五日内）的交易价差未发现异常。

4.4 报告期内基金投资策略及运作分析

2019年二季度，整个A股市场在经历了一季度的单边大幅上涨后，进入了调整期。市场调整主要有两个因素：一是一季度流动性形势和经济表现好于预期后，市场对整体经济流动性趋于宽松的预期有所下降；二是中美贸易摩擦局势再度紧张。国内高科技企业的发展受到美国政府制裁的威胁。以上两个因素使整体市场出现一定程度的调整。

在上述市场环境下，本基金整体保持中性立场，主要调整投资组合结构。

展望2019年三季度，贸易摩擦形势波动有望趋于常态化，中美最终达成协议是市场预期的最终结果，但即使在达成协议之后，双方的竞争两国将在较长时间内加强。它仍将对市场产生持久的影响。此外，今明两年经济见底后，我国经济发展从解决周期性问题向解决结构性问题转变的过程更加紧迫。在当前市场环境下，本基金将更加关注在周期性波动中具有突出竞争优势的传统行业公司和行业地位突出的被低估公司。

4.5报告期内基金业绩

详见《3.1 主要财务指标》和《3.2.1 报告期内基金单位净值增长率及同期业绩比较》基准收益率”部分披露。

4.6 报告期内基金持有人数量或基金净值警告

本基金在报告期内不需要任何警告声明。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合

金额单位：人民币

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5.2 报告期末按行业划分的股票组合

5.2.1 报告期末按行业分列的境内股票投资组合

5.2.2 报告期末按行业划分的港股通投资股票组合

报告期末，本基金未持有港股通投资的股份。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比率排序的前十名股票投资明细

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5.4 报告期末按债券种类分的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值与基金资产净值比率排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比率排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名贵金属投资明细

本基金报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名权证投资明细

报告期末，本基金未持有任何权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

报告期末本基金未持有股指期货。

5.10期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告说明

5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行人未受到监管部门的调查。该主题没有被公开谴责和惩罚。

5.11.2 本基金投资的前十只股票中，没有超出基金合同规定的股票池的股票。

5.11.3其他资产构成

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5.11.4 报告期末持有的转股期可转债明细

5.11.5 报告期末前十名股票限售情况说明

报告期末，本基金前十名股票不存在限售情况。

5.11.6投资组合报告注释的附加文字说明

由于四舍五入，分项之和与总数可能存在尾部差异。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

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注：1、报告期内发生股利转股再投资业务的，计入认购股份总额；

2、如果在报告期内转出业务，则该业务计入总赎回份额。

§7 基金管理人以自有资金投资基金

7.1 基金管理人所持基金份额变动

报告期内，基金管理人未使用自有资金投资本基金。

7.2 基金管理人使用自有资金投资本基金的情况

报告期内，基金管理人未对本基金进行认购、赎回或再投资分红。

§8 其他影响投资者决策的重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

根据相关法律法规和基金合同约定，本基金可以投资科创板股票。基金资产投资于科创板股票将面临科创板机制下因投资标的、市场制度和交易规则不同而产生的独特风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、退市风险、集中度等。风险、系统性风险、政策性风险等。详见基金管理人于 2018 年 1 月 1 日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于投资科创板股票的公告》。 2019 年 6 月 22 日。

§9 参考文件目录

9.1个文件目录供参考

1、中国证监会关于发行交银施罗德稳定配置混合型证券投资基金的批复；

2、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金合同》；

3、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金说明书》；

4、《交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金托管协议》；

5、关于募集交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金的法律意见；

6、基金管理人业务资格批准文件和营业执照；

7、基金托管业务资格批准文件、营业执照；

8、报告期内，交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金在指定报刊刊登的各类公告原稿。

9.2存储位置

备查文件应存放在基金管理人办公室。