更新时间：2016-12-19 16:02:29来源：巨灵信息
本周上证综指收于3122.98点,下跌3.40%。深证成指收于10334.76点,下跌4.22%。创业板指收于1998.11点,下跌4.85%。上证50指数本周下跌4.52%,同期50ETF下跌4.64%,周成交量18.11亿,比上周上涨23.80%。
本周50ETF期权共成交3495596张,日均比上周上升21.27%。其中认购期权累计成交1898914张,认沽期权累计成交1596682张。截止至本周五,总持仓1657202张,比上周上升9.34%。其中认购期权持仓量953961张,认沽期权持仓量703241张。
本周期权成交量上升,持仓量持续上涨,认购期权成交量、持仓量上涨。本周认购、认沽期权的隐含波动率都呈现出倾斜微笑的状态,大部分合约的隐含波动率上升,认购期权的隐含波动率较上周上涨显著。认购、认沽期权波动率差收窄。本周认购期权较为活跃,市场无明显的避险情绪。
本周所有合约和近月合约成交量P/C比由0.61/0.57上升至0.80/0.76,持仓量P/C由0.97/0.97下降至0.74/0.68。成交P/C比上升,持仓P/C比持续下降,市场短期内有所波动,长期则维持乐观的预判。
本周,iVIX风格择时策略当前状态为空仓,目前累计收益为18.91%。PCR和iVIX混合择时策略当前状态为正向持仓看好大盘风格,持仓收益为-0.82%,目前累计收益为32.62%。中泰证券股份有限公司
